Паритет стоимости опционов. Пут-колл паритет: формула, примеры, графики | Finopedia

Паритет опционов Put и Call, моделируем на языке R 08 маяDmitryy В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки паритет стоимости опционов языке Rхотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику.

Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, так как могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R? А зачем нам вообще нужен язык R?

Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel.

S — спотовая цена базового актива K — цена исполнения или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2. Такой результат очень важен. Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на акцию Газпрома с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона равна цене пут опциона. На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом. Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион.

В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели.

Опционы стратегии. Правило паритета опционов, Option Parity. Синтетический Call, Put и фьючерс

Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать.

Опционы Put и Call, что такое паритет? Пожалуйста, не читайте это, если вы не знаете, что такое опционы.

А если прочтете, не серчайте, если ввёл кого-то в заблуждение. Сняв с себя ответственность, за неточность дальнейших формулировок, можно теперь сказать, что опцион call — это право покупки актива, по определенной цене. Опцион put — это право продажи актива по определенной цене.

Исходя из того, что мы можем покупать и продавать опционы и базовый актив, паритетом опционов называется следующее выражение: C — опцион Call.